В прошлый раз мы проверили трендовую природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал разворота тенденции. Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python. В этот раз: Попробуем быть на шаг впереди, используя 13-дневный и 65-дневный периоды RSI.Попробуем использовать стандартные 14-дневный и 70-дневный периоды RSI.Посмотрим на лучший период прошлого теста и используем 20-дневный и 100-дневный RSI.Попробуем отфильтровать тренды с помощью скользящих средних.Индикатор RSI показывает отношение средних роста и падения цены. Подробнее о RSI можно прочитать в первой статье. Мы же будем проверять сигналы разворота тенденции движения цены. Как известно, короткий период индикатора быстрее реагирует на изменение цены, а длинный - медленнее. Пересечение этих двух периодов позволит нам получить сигнал разворота, чуть раньше. На графике показаны периоды, когда мы планируем находиться в позиции. Быстрый индикатор часто пересекает медленный, и для сокращения количества транзакций мы добавим диапазон индикатора RSI для удержания позиции после открытия. Предположение RSI учитывает движение цены и показывает общую тенденцию в прошлом. Быстрый индикатор RSI с меньшим периодом реагирует быстрее и раньше разворачивается относительно медленного индикатора с бо́льшим периодом. На основании этого мы получим сигнал о смене тенденции раньше. Сделаем следующее: Откроем длинные позиции, когда быстрый индикатор пересекает медленный снизу вверх, а медленный RSI выше 50.Откроем короткие позиции, когда быстрый индикатор пересекает медленный сверху вниз, медленный RSI ниже 50.Удерживаем открытые позиции, когда значение быстрого RSI в диапазоне ±10 от значения медленного RSI. В конце статьи исходный код на Python и таблица с результатами. Условия Торгуем SPY или фондами основных секторов - XLY, XLK, XLI, XLB, XLE, XLP, XLV, XLU, XLF, XLRE.Капитал $100 000.Торгуем с 2004 до 2017 года (13 лет).Торгуем на открытии рынка.Периоды индикаторов (быстрый X медленный): 13x65, 14x70, 20x100.Направления: только длинные позиции, торгуем в обе стороны.Без стопов. Пересечение 13x65 В первую очередь попробуем реагировать раньше толпы и будем получать сигналы при пересечении 13-дневного и 65-дневного периодов RSI. SPY при этих настройках проявляет себя плохо. Особенно в периоды отсутствия ярко выраженных трендов. Алгоритм находится в открытых позициях 61% времени (за весь период капитал вложен в SPY только 61% времени, примерно 8 из 13 лет). Код проверки сигналов: Код доступен на Quantrum.me Торговля основными секторами позволяет заработать и опередить SPY по стратегии "Купи и держи". При бэктесте лучшие результаты показал алгоритм с диапазоном удержания ±12 от медленного RSI. Опережающая доходность есть только при торговле в длинную. Стратегии с короткими позициями показывают отрицательную доходность, и я их в результаты не добавлял. При тестировании алгоритм находится в открытых позициях 91% времени. Пересечение 14x70 Стандартный 14-дневный и 70-дневный периоды показывают в сегодняшних тестах лучшую доходность при умеренной просадке в -24%. Алгоритм в открытых позициях 91% процент времени. И снова лучшими были тесты с диапазоном удержания ±12 от медленного RSI. Предположу, что можно подобрать более удачную величину диапазона. Попробуйте. Пересечение 20x100 Увеличенные периоды до 20 и 100 дней положительно отразились на доходности торговли одиноким фондом SPY. Уменьшив количество сделок в сравнении с 13х65 и увеличив время в позиции до 63%. Торговля равными долями секторов снова вырвалась вперед. Удалось снизить просадку до -21%. Видно, что стратегия плохо себя ведет в периоды боковика и коррекций с 2015 года. Капитал работает 94% времени, что очень хорошо. Есть явный период простоя в районе 2009 года. Фильтруем вход по SMA(200) Фильтрация трендов с помощью скользящих средних SMA(20) и SMA(200) лишь ухудшила наши результаты. Само по себе пересечение разных периодов прекрасно фильтрует направление основной тенденции цены. Лучшие показатели доходности при фильтрации сохранились на максимальных периодах RSI(20x100). Результаты тестов СтратегияДоходПросадкаКол-во сделокAlphaBetaSPY, Long*, 13×65/10**+13-2088/66***-0.010.23SPY, Long, 13×65/12+45-2170/490.010.25SPY, Long&Short, 13×65/10+18-29120/1050.04-0.23Sectors, Long, 13×65/10+271-291003/10830.070.44Sectors, Long, 13×65/12+273-25946/10160.070.46Sectors, Long&Short, 13×65/10+69-391285/14130.09-0.33RSI(14×70) SPY, Long, 14×70/10+54-2177/550.010.24SPY, Long, 14×70/12+60-2169/440.020.26SPY, Long&Short, 14×70/10+75-25103/870.07-0.19SPY, Long, 14×70/10, SMA20x200+40-1972/520.010.20SPY, Long&Short, 14×70/10, SMA20x200+59-2689/830.07-0.22Sectors, Long, 14×70/10+277-23951/10420.070.47Sectors, Long, 14×70/12+305-24905/9880.070.48Sectors, Long&Short, 14×70/10+95-401209/13480.10-0.32Sectors, Long, 14×70/10, SMA20x200+239-25910/9970.060.44Sectors, Long&Short, 14×70/10, SMA20x200+104-341165/12930.10-0.30RSI(20×100) SPY, Long, 20×100/10+69-2053/330.020.26SPY, Long, 20×100/12+46-2348/280.010.29SPY, Long&Short, 20×100/10+77-3168/540.07-0.18SPY, Long, 20×100/10, SMA20x200+48-1648/310.010.21SPY, Long&Short, 20×100/10, SMA20x200+84-2761/490.08-0.22Sectors, Long, 20×100/10+290-24736/8370.070.50Sectors, Long, 20×100/12+261-21703/7820.060.49Sectors, Long&Short, 20×100/10+137-34894/10480.10-0.23Sectors, Long, 20×100/10, SMA20x200+250-27668/7830.060.46Sectors, Long&Short, 20×100/10, SMA20x200+230-31830/9890.13-0.27 Long - только длинные позиции. Long&Short - длинные и короткие позиции.Периоды индикаторов RSI и величина диапазона удержания. {Быстрый}x{Медленный}/{Удержание}.Кол-во покупок/ Кол-во продаж. Код в студию Поделитесь статьей для доступа к репозиторию с исходным кодом. Вопросы по коду пишите в комментариях. Код доступен на Quantrum.me Вывод Опять не удалось получить доходности при торговле в короткую. Тесты убыточны с большими просадками. Максимальная доходность схожа с предыдущей стратегией следования за индикатором RSI. Сегодняшние тесты показывают чуть меньшую просадку. Результаты может улучшить оптимизация алгоритма и точный подбор периодов индикаторов и диапазона удержания. Торговля основными секторами является лучшим решением для данной стратегии. В следующий раз мы протестируем сигналы разворотов по RSI для коротких периодов (2/5 дней). В комментариях напишите ваше мнение о стратегии. Что можно улучшить? Где есть ошибки? Обучение внутредневному трейдингу в United Traders. Александр Румянцев aka "i.am.raa" Автор Quantrum.me Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email.