В этой статье мы проведем тестирование стратегии «Парного трейдинга» на платформе Quantopian. В тестах будут использованы пары, найденные с помощью автоматических алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Код будет написан на Python. Ранее на эту тему: Описание стратегии «Парного трейдинга».Автоматический поиск пар: способ 1, способ 2, способ 3. Предположение В основе стратегии лежит предположение о наличии на рынке двух акций, которые имеют внутреннюю связь. Цены акций двигаются в одном направлении с разной скоростью и всегда возвращаются к своему среднему. Наша задача найти эту пару и определить сигнальные уровни отклонения. Если акция А убегает, тогда мы покупаем Б и одновременно продаем А. Если акция А отстает, тогда мы продаем Б и одновременно покупаем А. Акции должны быть куплены/проданы на равные суммы. Условия тестирования: Ищем за 2014, 2015 и 2016 года.Тестируем за 2015 и 2016 года.Торгуем спустя 1 час после открытия рынка, один раз в день. Выбор акций для поиска и тестирования Американский рынок.История за предыдущие 360/730 календарных дней.Цена более $10.Средний объем более 500 тыс. акций в день на февраль 2017.ATR за 13 дней более $0.40. Будем использовать пары, найденные за один-два года с помощью третьего способа. При поиске пар за полгода, результаты тестов крайне отвратительные и мы их рассматривать не будем. 2016, DIA и SLB (знаем будущее) Ищем пары внутри 2016 года.DIA — ETF на промышленный индекс Доу Джонса.SLB — крупный нефтедобытчик. DIA vs SLB 2016, z-оценка Графики лежат не идеально, но z-оценка дает достаточное количество сигналов. Тест показывает, что в 2016 году пара действительно шла нога в ногу и позволила опередить рынок с доходностью 25% и небольшой просадкой в -4%. Но в данном случае мы знаем будущее, то есть на начало теста мы уже знаем, что пара стационарна и остается таковой весь год. Как пара поведет себя в будущем нам не проверить. Значит вернемся в 2015. 2015, CIT и STT CIT — банк.STT — финансовая компания. 2015, CIT vs STT 2015, z-оценка Движение цен на графике визуально сходится, спред стационарен и дает хорошее количество сигналов. За 2015 год пара показала прекрасные результаты с доходностью в 82% и просадкой в -6%, что является отличным результатом. Но это со знанием будущего. 2016, z-оценкаСправа результаты за 2016 год, когда мы учитываем только прошлые заслуги. Здесь все значительно хуже. Подобная картина на многих парах, которые я проверил. Видимо, одного года недостаточно, чтобы найти стабильную пару. Попробуем провести поиск за два года (2014-2015) и протестировать пару оттуда. 2014-15, H и MMP H — гостиничный холдинг Hyatt.MMP — нефтегазовая транспортая компания. 2014-15, H vs MMP 2015, z-оценка На удивление, графики компаний похожи. В проблемном 2015 году пара проявила себя великолепно, показав доходность в 100%. Но это опять с учетом заглядывания в будущее. Результаты за 2016 год значительно скромнее, но они остались позитивными. Добавление фильтра стационарности за предыдущие 200 дней «выключает» пару вовсе. 2016, z-оценка 2016, z-оценка, стационарность Подобные результаты указывают на то, что при поиске пар надо учитывать дополнительные условия: Стационарность должна быть долгосрочной, желательно больше года.Пара должна сохранять стационарность за короткие промежутки, например, в течение каждого полугодичного периода. Код в студию Исходный код доступен на Quantrum.me. Заключение Результаты тестов великолепны, если мы знаем будущее, но без будущего никуда не годятся. Корень зла в том, что пара может потерять связь в любой момент. Как это вовремя заметить? Вот главный вопрос. Второй вопрос: Как быстро найти замену в полностью автоматическом режиме? Результаты тестов нам дали подсказку, что необходимо учесть при поиске пар. В следующей статье улучшим автоматический поиск и еще раз попробуем сделать замеры. Напишите в комментариях, как можно улучшить поиск пар и как проверять их корректность во время теста. При каких условиях заканчивать торговать парой? Александр Румянцев aka "iamraa" Автор Quantrum.me Интересуетесь алготрейдингом на Python? Станьте частью команды. Пишите в личку или на email. Обучение «Парному трейдингу» у профессионалов.