📈The trend is your friend. Одна из стратегий на рынке - это покупка активов в направлении тренда. Узнать тренд можно множеством способов и каждый имеет свои плюсы и минусы. Самый известный и одновременно рабочий способ определения долгострочного тренда - это 200-дневная скользящая средняя. Но хочется знать на сколько всё хорошо. Какова вероятность, что мы вскочим в рынок и он не рухнет😱 вместе с нами? Для этой цели мы сегодня исследуем индикатор силы тренда (TSI), найденный мною на просторах интернета. Для определения основного тренда будем использовать индикатор Rate-of-Change (ROC), показывающий скорость изменения цены. И его сглаженный вариант. 📈Тренд на рынке по ROC(200) Индикатор ROC показывает процент изменения текущей цены относительно прошлого значения. Параметр индикатора - кол-во дней, между которыми сравниваем цены. Формула: ROC(200) может быть использован, как альтернатива SMA(200) (обычная скользящая средняя), тест которой описан в этой статье. Если ROC(200) выше нуля - тренд бычий, если ниже - медвежий. 🎢Сглаженный ROC(200) Для удаления резких колебаний мы сгладим исходные значения ROC(200) по следующей формуле: Ниже результат для сравнения: сравнение ROC индикаторов 💪Сила тренда TSI Для измерения силы тренда создадим индикатор по шагам: Получим абсолютные значения изменения цены за короткий период (например, 10 дней).Получим ATR за короткий период.Получим историю соотношений изменений цены к ATR.Дважды сгладим полученные значения на короткий и длинный (например, 50 дней) периоды. Наиболее сильный тренд, это когда изменение цены больше значения ATR за один и тот же период. Убедительное изменение цены при низкой волатильности, по логике, должны привести к успеху. Формула: Значения TSI всегда положительные. Для наглядности графика мы умножим эти значения на знак положения ROC(200): Если приглядеться, то на графике видно, что периоды сильного роста сопровождаются значением TSI более 0.5 (пунктирная линия). Но так ли это на самом деле? 🔬Немножко анализа Попробуем быстренько посмотреть, какое значение TSI для QQQ является наиболее удачным исторически. Да и вообще, есть ли такое значение? Для этого проверим TSI выше определённого значения и соберём некоторые показатели. Таблица: TSI - значение силы тренда.Growth Days - количество растущих дней в выборке.Total Trend - количество дней с силой тренда выше выбранного значения.Ratio - отношение растущих дней к продолжительности тренда.Tradable - процент дней удержания позиций ко всей истории.TSI Change - сумма абсолютных изменений цены за время сильного тренда.ROC/s.ROC(200) Change - сумма абсолютных изменений цены за бычий тренд по обоим ROC(200).Total Change - сумма абсолютных изменений цены за всё время. Таблица наглядно показала, что со сглаженным значением s.ROC(200) мы промахнулись. Итог хуже простого удержания. А вот сам по себе ROC(200) показывает лучшие результаты, хоть и хуже SMA(200). Значение Ratio находящееся чуть выше 50% говорит о слабом преимуществе. Ниже графики зависимости некоторых показателей от TSI: На графиках видно, что обогнать ROC(200) сам по себе мы не сумели, но сохранили доходность сократив время удержания. Так для TSI>=0.4 мы можем находиться в рынке 58% времени и получить доходность всего на ~5% ниже ROC. Гипотетически. 🏁Вывод Это поверхностный анализ и результаты стоит проверить в торговых стратегиях, чем мы и займёмся на следующей неделе. Сделаем тест ROC(200) против "купи и держи". 💬В комментариях пишите, ваши вопросы по индикатору и наблюдениям. Запрашивайте код. Также можете написать ваши соображения, почему всё получилось именно так. Александр РумянцевАвтор на Quantrum.meTelegram-канал 📣: @quantiki